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风控需要时序观是什么

时间：2020-06-15 08:30

字（中）

在日常风险管理工作中，我们看到的数据很多时候就是一张报表、一份报告，截止某年某月每日，指标XXXXXX，较去年XXX…… 内容往往都是集中对一个时点的切片（time slice）进行分析。

但我们身处的不是一维空间，数据是在三维空间中产生的，除了纸上可见的数据这一维度外，至少还有空间维度、时间维度。

我们关注的客体，无论是客户、行为、事件、资金、集群还是风险，在时间维度上都有一个演化和传播的过程，忽略了这个过程，可能就忽略了客体产生、发展、消亡的具体细节。

如，一个内部舞弊案件中，作案人在每个对账的节点日都会巧妙地通过过渡账户掩盖挪用的事实。只是从时点看，账实相符，没有问题。但如引入时间维度，观察账户在时间轴上的交易行为，就会发现很多异常。

又如，一家机构的资产质量情况，从年底报表的数据看，控制在一个良好的数字之下，是否说明这个机构的风险控制能力在不断提升呢？如引入时间维度，考虑到客户建立时间、放款时间，会发现很多风险状况是被时点的数据均值化了。

再如，风控发现一个洗钱网络很庞大，有很多中心节点。在发现问题的这个时间节点上，这些中心节点很凸显也很重要。但如引入时间维度，观察该网络在时间轴上的发展变化，就会发现很多看似边缘化的节点、单一关系（边），在网络壮大过程中发挥了关键的作用。

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